هذه الاستراتيجية تداول السندات تؤسس بعد اليوم & # X27؛ ق 30 سنة مزاد الخزانة واحد من الأنماط التي أدرس، المسار، والتجارة هي حركة السعر الذي يحدث قبل وبعد مزادات السندات الخزانة 30 سنة الشهرية في العقود الآجلة السندات وفي ETF آي شيرز باركليز 20+ ريال الخزانة بوند (NYSEARCA: TLT). هذا المزاد وقد تحدث في يوم الخميس الثاني من كل شهر أو حولها، وعادة ما بين 8 و 14. 30 سنة مزاد هذا الشهر يحدث اليوم، 13 يونيو 2013 في 01:00 EST. الفكرة الأساسية للتجارة هي أن الأسعار تميل الى الانخفاض تحسبا من العرض الجديد، ومن ثم مسيرات بعد أن تم استيعاب المعروض الجديد من قبل السوق. وبعبارة أخرى، يتم إنشاء خصم الأسعار على المدى القصير من أجل تحفيز الطلب ومساعدة السوق على امتصاص هذه القضية الخزانة جديدة. يرجى ملاحظة، بينما أنا باستخدام بيانات العقود الآجلة لهذه الدراسة، فإن استراتيجية يعمل بشكل جيد جدا عندما تكون في ETF آي شيرز باركليز 20+ ريال الخزانة بوند. دعونا تشغيل بعض الأرقام: يمكنك قراءة الجدول أعلاه على النحو التالي: العمود الثاني هو المعيار. هو غير متداخلة يومين عودة فترة عقد (72 $) للعقود الآجلة 30 سنة على فترة التقييم لدينا. العمود الثالث (قبل 2 أيام) هو العائد من شراء على ثلاثة أيام وثيقة قبل المزاد، وبيع في ختام اليوم قبل المزاد (-62.50 $). العمود الرابع يعكس شراء على مقربة من يوم المزاد، وبيع على وثيقة يومين في وقت لاحق ($ 421). كما ترون، فإن النتائج تطابق السرد تاجر موجود حول سلوك سعر المزاد. ملاحظة، وقد تم اختيار فترة عقد لمدة يومين من أجل سبيل المثال ل. وليس من قيمة الأمثل. في بلدي تجارية خاصة بها، ولقد وجدت أن هناك معايير إضافية التي تضيف إلى حد كبير في القيمة المتوقعة لفكرة التداول. ومن العطف من العوامل التي يمكن أن تتخذ التجارة من المثير للاهتمام أن استثنائية. وأنا أعرف أن لكثير من القراء، والجدول أعلاه ليس ملموسا بما يكفي لتكون ذات مغزى. لهذا السبب، وأنا أحب أن الرسم البياني كيف يمكن لاستراتيجية يمكن أن تعمل إذا تتفاقم المكاسب مع مرور الوقت باستخدام صيغة بسيطة لإدارة الأموال. الرسم البياني التالي هو محاكاة باستخدام يومين بعد استراتيجية بالتزامن مع عقد صفقة واحدة العقود الآجلة في $ 20،000 حكم إدارة الأموال: هناك المزيد من الجهود لتداول فعالية من التحليل الكمي والدراسات مثل ما يرد في هذه المادة. هنا هو المادة التي تفاصيل بعض المناطق حيث يميل التجار على غير ما يرام، جنبا إلى جنب مع الحلول. هذا النوع من المواد مهم، لأنه يسد الفجوة بين فهم فرصة، وفعلا الاستفادة منه. في العالم الحقيقي، وهذا النوع من الاستراتيجية لن عادة يتم تداولها كنهج مستقل. التجار بناء المحافظ من هذه الاستراتيجيات التداول بحيث يكون لكل حافة التداول هو لاعب واحد فقط على فريق أكبر. تلك الذكية أيضا الاحتفاظ دراستهم تحديثها وتبدو باستمرار لتحسين والأفكار الجديدة. PS. النهج الفانيليا لهذه الفكرة استغرق واحدة من أسوأ الضربات في الذاكرة الحديثة الشهر الماضي. دعونا نرى ما اذا كان يتوازن هذا الوقت! الكشف: ليس لدي أي مناصب في أي مخزونات المذكورة، وليس لديها خطط لبدء أي مناصب داخل ال 72 ساعة القادمة. لقد كتبت هذا المقال نفسي، وأنه يعبر عن آراء بلدي. أنا لا يتلقون تعويضا عن ذلك. ليس لدي أي علاقة تجارية مع أي شركة الذي هو مذكور في هذه المقالة الأسهم. إفصاح إضافي: I التجارة الخزانة سندات الآجلة (ZB) على أساس يومي.